دوره آموزشی تحلیل تکنیکال - جلسه دوم- کاربرد اندیکاتور MACD در بررسی روند

چرا از اندیکاتور MACD استفاده می کنیم؟

اندیکاتور MACD یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال است که معامله گر را وادار به صبر کردن و پرهیز از شتابزدگی می کند. بیشتر معامله گران برای یک موقعیت خوب صبر نمی کنند و یا اگر بتواند وارد یک وقعیت خوب بشوند، ترس از دست دادن سود باعث می شود خیلی زود از همراهی روند خارج شده و فرصت کسب یک سود ازشمند را از دست بدهند.

یکی از کاربردهای اندیکاتور MACD ، شناسایی حرکت های اصلاحی از برگشتی و راهنمای تریدر جهت معامله در مسیر روند است. MACD هیجان معامله گران در یک روند و میل آنها به صعود یا نزول بازار را به ما نشان می دهد. ابزاری که ما از آن بهره خواهیم برد از دو بخش MACD Line و MACD Histogram تشکیل شده که در بعضی از نرم افزارها که بر پایه متاتریدر بنا شده اند MACD Line بصورت Histogram نشان داده می شود.

MACD Line از تفاوت دو میانگین متحرک 26 و 12 روزه ساخته می شود و مادامی که با شیب مثبت حرکت می کند، روند صعودی و مادامی که با شیب منفی حرکت می کند، روند اصلاحی را نشان می دهد. قراگرفتن MACD Line در بالای خط صفر نشانه هیجان خرید و قرار گرفتن در زیر خط صفر نشان دهنده هیجان فروش است. هیستوگرام ها هیجان معامله گران را نشان می دهند و بواسطه اینکه از MACD Line سرعت بیشتری دارند توانایی پیش بینی حرکت های اصلاحی را فراهم می کنند. البته این سرعت بیشتر، سبب افزایش خطا در شناسایی موقعیت ها نیز می شود.

به مثال زیر توجه کنید:

در روند اصلی ( بر اساس تئوری داو ) MACD Line از محدوده صفر حرکت رو به بالای خود را شروع کرده و با رشد قیمت همراهی می کند. Histogram هیجان معامله گران را به ما نشان می دهد. بر این اساس هر جا این هیجان فروکش کرده قیمت شروع به اصلاح کرده است.
در روندهای کوچک (بر اساس تئوری داو ) که معمولا در حین روند و به سبب شناسایی سود توسط معامله گران نوسان گیر بوجود می آید، شاهد تغییر فاز macd Line نخواهیم بود و هیستوگرام ها بسرعت به فاز مثبت باز می گردند. اما در روندهای فرعی ( بر اساس تئوری داو )، MACD Line بطور کامل تغییر فاز می دهد.





پایان حرکت اصلاحی را چگونه پیش بینی کنیم؟

روند ها علاقه مند هستند در مسیر رشد به اندازه 38.2% الی 61.8% از حرکت صعودی خود را اصلاح کند که می تواند در قیمت یا زمان اتفاق بیافتد.
در نمودار زیر ما با کمک شمارش کندل ها می بینیم که در روند فرعی که MACD Line آن را با تغییر فاز از مثبت به منفی نشان داده ، زمان به اندازه 63% و قیمت به مقدار 50% اصلاح داشته است. در این شرایط با مشاهده تغییر در هیجان فروش معامله گران و پایان اصلاح زمانی که در اینجا مقدم بر اصلاح قیمتی شده است، می توانیم پیش بینی کنیم که بزودی روند فرعی تمام شده و رشد قیمت آغاز می شود.

در ادامه و بر اساس یک قاعده کلی که برگفته از نسب طلایی است ( این نسبت در تمام خلقت هستی وجود دارد - تحقیق کنید )، قیمت به اندازه 1.6 برابر روند صعودی قبلی رشد کرده و این در مدت زمان مشابه (63 کندل یا روز )اتفاق افتاده است. در پایان، با کاهش هیجان معامله گران و اشباع خرید، روند فرعی جدیدی شروع شده است.

توجه داشته باشید که هر چه MACD Line از محدوده صفر دور شود، نشانه این است که قیمت از ارزش فاصله گرفته و تمایل دارد به سمت ارزش بر گردد و این سیکل در تمامی روندها، همچنان ادامه خواهد داشت.




جکیده مطلب!

1- نمودارها از دو بعد زمان و قیمت ساخته شده است، پس در تحلیل ها بعد زمان را فراموش نکنید.
2- یک روند علاقه دارد بین 38.2 الی 61.8 درصد از روند قبلی را در مسیر رشد اصلاح کند که می تواند در زمان و یا قیمت اتفاق بیافتد.
3- هر چه MACD Line از محدوده صفر دور شود، نشان دهنده افزایش هیجان معامله گران و فاصله گرفتن قیمت از ارزش است.
4- فاصله گرفتن قیمت از ارزش باعث اشباع خرید یا فروش و شکل گیری روند فرعی ( براساس تئوری داو ) می شود.
5- MACD Line جهت روند و Histogram هیجان معامله گران را نشان می دهد.
6- در یک روند، خروج نوسانگیران باعث شکل گیری روند های کوچک می گردد.
7- هیستوگرام ها روندهای کوچک را نشان می دهند و بدلیل سرعت زیاد، تونایی پیش بینی حرکت های بعدی قیمت را فراهم می کنند.

موفق باشید.